Potentiels de la vague de hausse MT initiée le 11/02. Quelques indications sur la vague de baisse MT à suivre. - Le blog de Bréhat
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26 février 2016 5 26 /02 /février /2016 08:42

Bonjour,

Comme anticipé depuis le 15/02 (voir mon billet de cette date : http://bear-de-brehat.over-blog.com/2016/02/potentiels-de-la-vague-de-hausse-ct-qui-est-probablement-initiee-depuis-le-11-02.html), une vague de hausse MT est bien en cours depuis le 11/02. En voici les potentiels :

  • Potentiel mini : 4410 - 4460 pour autour du 17/03 avec VIX EPCR 5J aux environ de 12,4. 4420 pts plus particulièrement visés. Cette vague de hausse MT se ferait alors en une succession de 2 vagues de hausse CT. Probabilité 97 %
  • Potentiel moyen : 4690 - 4730 pour autour du 06/04 avec VIX EPCR 5J aux environ de 12,1. 4695 pts plus particulièrement visés. Cette vague de hausse MT se ferait alors en une succession de 3 vagues de hausse CT. Probabilité 35 %
  • Potentiel d'extension : 5290 - 5300 pour autour du 11/11 avec VIX EPCR 5J aux environ de 7,7. 5295 pts plus particulièrement visés. Cette vague de hausse MT se ferait alors en une succession de 37vagues de hausse CT. Probabilité 10 %

Le VIX EPCR 5J cloture hier à 13,3 (sous les 14,2 atteint lors de la vague de hausse CT qui s'est terminée le 22/02) ce qui me fait penser que la baisse CT initiée le 22/02 s'est peut être bien terminée le 24/02 (cela serait confirmé en cas de cloture au dessus de 4279 comme indiqué en commentaire hier).

A noter que le Nova Ursa Ratio MM 14 est à 10 hier, cela n'était plus arrivé depuis novembre 2015 … (la dernière vague de hausse MT s'est achevée le 06/11).

Comme l'on voit, tout semble converger pour que le CAC termine sa vague de hausse MT au mois de Mars dans le range de potentiel mini et éventuellement début avril dans le range de potentiel moyen mais cela reste bien moins probable.

Le potentiel d'extension n'est pas en accord avec l'analyse structurale actuelle et donc reste très très peu probable.

Cette vague de hausse MT est un rebond dans la vague de hausse LT initiée en avril 2015.

Je vous rappelle que la suite de cette vague de hausse MT devrait être une vague de baisse MT plustôt dévastatrice. A titre d'avant première je suis aujourd'hui en mesure de partager avec vous que, au titre de cette vague de baisse MT à suivre, dans le cas où le CAC n'irait pas plus haut que son potentiel mini dans cette vague de hausse MT en cours, mon modèle anticipe un décrochage massif du CAC de l'ordre de 20 - 25 % en moins de 2 mois. Cela voudrait donc dire un CAC aux environ de 3400 pts courant mai. Cela s'accorderait très bien avec l'analyse fractale en cours qui attend une vague 3 brutale.

Donc si l'on en croit mon modèle cette année cela sera : " Sell in March and go away ". Les partisans du sell in may and go away pourraient donc bien être surpris. (En réalité si le scénario le plus probable mentionné plus haut se réalise : cette année c'était plutôt sell in 1st January and go away …)

Bonne fin de semaine à toutes et tous.

Bréhat

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commentaires

W
Certains disent que les USA viennent d'entrer en récession .<br /> Quand cela sera évident , cela ne pourra que faire baisser les cours .
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B
Bonjour Wlamir, Le PIB annualisé du 1Q2016 devrait tout de même être autour de 2 - 2,5 % !! Mais effectivement, la récession guette.
W
3400 prévus pour May . L'été sera chaud .<br /> Mais May n'est pas en été mais au printemps .<br /> Faut-il deviner que la baisse en May sera suivie par un rebond technique avant un gros Plouf dans l'été sous les 3000 ?
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B
Yes.
O
2,1% à la dernière estimation selon le modèle de la FED d'Atlanta :https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx?panel=1
B
C'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger … L'été reste l' été et cette année il est anticipé qu'il sera bel et bien chaud sur les bourses mondiales.
M
merci Brehat pour ces indications, il va bien falloir combler ces gap(s) de ce grand triangle de baisse long terme, pour construire une hausse solide amha.Sinon la chute des biotech me fait penser à la chute des des valeurs internet en 1999-2000. Pour conclure selon toi l'été sera chaud, c'est à dire une autre vague de baisse MT ?
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B
Bonjour Marc. Intéressant ton lien avec les Biotechn : que pèsent elles sur les marchés en % de capitalisation ? A Paris, A New York ? Oui deuxième vague de baisse MT qui se produira cet été est pour l'instant le plus probable.
W
March et non plus May . L'année est de plus en plus courte . <br /> L'été sera chaud ? Hem ! Plutôt glacial pour la bourse ! <br /> 3400 en mai ? Mais c'est dans quelques semaines à peine .<br /> Va falloir que je me dépêche dès lundi de la semaine prochaine de vendre quelques actions au potentiel de hausse limité .
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M
Bonjour tout le monde<br /> Y a t 'il un gap à combler (lointain) en dessous des 4000 pts sur le CAC ?
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B
3995-4077 puis 3709-3723 et enfin 3520-3533
L
avant tout merci pour cette derniere mise à jour ; pour etre precis cette vague de hausse C depuis 4115 serait invalidée sous quel seuil; c est important puisqu elle a été validé par la cloture au dessus de 4270
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O
Bonjour, <br /> <br /> Je découvre vos travaux que je trouve intéressants, je pense pour ma part que 4470 est la zone à surveiller. J'ai une question sur quel site trouvez vous le VIX ECPR5J qui doit être je pense la MM 5 jours sur les options sur la volatilité. Quand à la MM 14 jours du Nova Ursa utilisez vous Markets Harmonics?<br /> Merci pour votre travail et pour votre aide.
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O
merci
B
Bonjour Olivier. Oui, il est possible que les banques centrales soient un déclencheur. Pour les bornes à surveiller sur le VIXEPCR5J disons que au dessus de 20 c'est que le marché est en stress, plus c'est haut plus le stress est important. Sous 10 c'est l'optimisme béat … Entre les deux c'est là que les marchés passent plus de 50 % de leur temps. Connait pas le site mentionné. Irais faire un tour merci.
O
Merci Bréhat,<br /> <br /> <br /> Je suis en phase avec votre scénario, je pense que la zone des 3470/3500 constitue un objectif majeur et que la période courant du 17/03 au 01/04 va être intense avec les deux banques centrales qui doivent délivrées. En ce qui concerne la BCE il y a beaucoup d'attente et donc de risque de déception quant à la FED je suis très inquiet par le décalage entre des marchés qui prient 1 hausse pour l'année et la FED qui en annonce 4, les chiffres récent de l'inflation core avec un pétrole bas et dollar fort me laisse penser que le marché pourrait être surpris en gros les banques centrales ne sont plus en renfort de la hausse.<br /> Pour mon information et si cela ne vous dérange pas quelles sont les bornes que vous avez pu constater sur votre ratio VIX ECPR5J en gros quelles sont les zones de surachat/survente que vous surveillez au regard de votre historique.<br /> Sur le Nova Ursa de market harmonics il est compliqué d'en avoir une vision fine en terme de niveau le graphe est un peu grossier en terme d'échelle.<br /> Je voulais vous signaler ce site que vous devez connaitre : http://www.indexindicators.com/charts/djia-vs-put-call-ratio-equity-1d-sma-params-x-x-x-5ma/
B
Bonsoir Olivier. Effectivement la Moyenne Mobile à 14 jours du Nova Ursa est accessible sur Market Harmonics. Quant au VIX * EPCR5J c'est un indicateur composite du sentiment sur les marchés US entre le VIX Daily et la moyenne mobile à 5 jours de Equity Put / Call Ratio qui est le ratio des positions short et call sur les marchés US pour les seules actions (pas les indices). On peut trouver les deux sur FreeChart sur Stockchart codes : $VIX et $CPCE (en faisant apparaître MM5 qui est normalement affichée par défaut). On peut aussi les trouver sur le site www.cboe.com : http://www.cboe.com/data/putcallratio.aspx pour l'équity put call ratio : cliquer sur le lien et un fichier excel sera chargé. Idem pour le Vix qui mesure la volatilité du SP 500 : http://www.cboe.com/micro/vix/historical.aspx et sélectionner VIX data 2004 to présent. Ensuite il suffit de se faire un petit fichier de calcul sous excel. Valeurs connues le lendemain matin sur CBOE. Le jour meme en live pour le VIX sur stockcharts et vers minuit pour le CPCE (ou EPCR).
J
Doit on prendre des positions baissières sur 4330? ou attendre la fin de la vague?<br /> je suis un peu perdu car vous étiez short ?
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B
Oui et je le suis encore et j'ai d'ailleurs renforcé mais j'avoue que c'est inconfortable. La raison de mon maintien, pour être clair, c'est que cette vague de hausse MT est à priori proche de sa fin et que cela n'est qu'un rebond dans la vague de baisse LT initiée en avril 2015 … donc tous les rebonds sont bons à shorter.
B
Perso, je ne suis pas totalement convaincu qu'on ait abordé la B. Mais avec les gaps horaires et daily restés ouverts, on ne devrait pas tarder à l'attaquer de toute façon.<br /> Cdt
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B
Salut Brehat<br /> Ou en est-on alors compte tenu de ce nouveau décompte: dans la 3 de la Z de rebond ?<br /> N'attends-tu pas la clôture pour valider ce scénario ?<br /> Cdt, Bernard
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B
dans la fin de la b de B de ce qui serait une 3 vagues de type Cz depuis 11/02.

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