La vague de baisse CT initiée le 14/03 s'est achevée le 07/04. Depuis le CAC est dans une vague de hausse CT dont voici les potentiels selon mon modèle - Le blog de Bréhat
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14 avril 2016 4 14 /04 /avril /2016 13:43

Bonjour,

Comme envisagé dans mes précédents billets, le CAC a rebondi vers les 4380 et il semble que cette semaine, après 4 semaines consécutives de baisse, soit une semaine de hausse.

Dans ce rebond que j'attendais, le CAC a même dépassé ces niveaux hier ce qui n'était pas mon scénario favori. La cloture au dessus de 4372 est actée depuis hier, la vague de baisse initiée le 14/03 s'est donc achevée sur une cloture à 4245 pts (entre range de potentiel mini et moyen, sans atteindre le niveau d'VIX*EPCR 5J anticipé : 11,9 vs 14,0 - 14,1) et une vague de hausse CT est donc active depuis le 07/04.

En voici les potentiels selon mon modèle :

  • Potentiel mini : 4400 - 4440 pour autour du 21/04 avec un VIX EPCR 5J aux environs de 8,2. 4440 plus particulièrement visés. Probabilité 100 % car déjà atteint à la cloture hier soir 13/04.
  • Potentiel moyen : 4540 - 4650 pour autour du 02/05 avec un VIX EPCR 5J aux environs de 7,8. 4570 plus particulièrement visés. Probabilité 55 %.
  • Potentiel d'extension : 4860 - 4880 pour autour du 26/05 avec un VIX EPCR 5J aux environs de 7,3. 4870 plus particulièrement visés. Probabilité 5 %.

On note que, chose jamais vue, le VIX EPCR 5J a atteint 8,4 (ce qui constitue un niveau d'optimisme élevé sur les marchés US) le 01/04, avant que la vague de baisse CT du CAC qui était alors en cours ne se soit achevée. Le VIX EPCR 5J était à 9,4 hier soir à la cloture de WS. Donc les niveaux d'optimisme attendu par mon modèle pour les potentiels mini et moyen ont été atteint à WS début avril et pourraient de nouveau être rejoint si la hausse devait se prolonger un peu.

Le potentiel mini a été atteint lors de la hausse très importante d'hier. Les 4500 pts ont été atteints en matinée ce Jeudi 14/04, ceci associé au niveau d'optimisme à Wall Street, et à la très faible probabilité du potentiel d'extension, laisse penser que le CAC ne devrait pas aller tellement plus haut que 4600 pts au mieux dans cette vague de hausse CT et qu'il est probablement une bonne idée de commencer à penser à la prochaine vague de baisse CT à venir (attention mon modèle attend niveau timing un retournement à partir du 21/04 ou 02/05, avec 4 jours de bourse de tolérance cela donne : 18/04 et 26/04 donc lors des deux prochaines semaines fort probablement (le fait que le CAC a déjà fortement augmenté, que le VIX EPCR 5J soit déjà très bas milite pour un retournement plutôt plus proche que lointain).

En parallèle La question qui se pose en analyse fractale est de savoir si le CAC est dans la b de B de Z ou bien dans la fin de Z, vague P ou C de Z. Dans tous les cas, il semble que le CAC titillant les 4500 pts en cette belle journée de printemps, il est proche, en fractale de se retourner pour soit une fin de B de Z soit pour une fin de Z.

  • Dans le premier cas, le retournement serait plutôt dans le range 4500 - 4550 en cloture et le potentiel est un retour sur 4150 dont je parlais lors de mes derniers billets mais une vague de hausse MT initiée le 11/02 non encore terminée (donc retour au dessus des 4600 suivrait)
  • Dans le deuxième cas, le Retournement serai plutôt dans le range 4600 - 4650 en cloture et une fin de la hausse MT initiée le 11/02 sur ces niveaux et le potentiel donc un retour sous les 3892 pts et probablement bien plus bas, dans le cadre d'une baisse de MT s'inscrivant dans la baisse de LT initiée en Avril 2015.

De mon côté vendu mes calls lundi (en PV) comme indiqué dans mon précédent billet et j'ai commencé à entrer short au fil des jours.

La fermeture ou non du gap créé hier entre 4348 et 4405 pts dans les 5 jours sera un très bon indicateur de où le CAC se trouve dans la structure fractale, selon le niveau du CAC auquel le retournement s'est produit, et de l'entrée dans le retournement attendu. Autrement dit si Gap comblé avant 20/04 = 13/04 + 5jours de bourse, premier cas pour place dans l'analyse fractale, sinon deuxième cas.

Bonne journée et bonne fin de semaine.

Je serai en vacances la semaine prochaine donc probablement très peu présent.

Gardé mes shorts sur le Brent, en nette MV en ce moment. Bien entendu, la réussite de mon trade va dépendre de la réunion de ce dimanche 17/04 entre OPEP et Non OPEP à Doha. De très grandes attentes, seront elles déçues … acheter la rumeur, vendre la nouvelle est un vieil adage boursier, donc j'espère encore m'en sortir au pire proche de l'équilibre sur ce trade. En cas de déception, certains analystes annoncent un retournement rapide vers 38 USD et certains même plus bas.

Bréhat.

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commentaires

L
plus bas à prevoire en 4 à 2059 sur le sp 500 ; si on continue la glissade le plus haut à 2115 aurait été un mega bull trap !!!!!
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M
Bonsoir Bréhat<br /> AMHA, premier objectif pour le cac 4560, si on continue à monter 4650 - 4700 . <br /> Pour le brent si on casse 45 $ direction 47 $, puis 50 $. Pour le SP 500 si on casse durablement les niveaux actuels direction 2110. Cdt
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L
merci brehat pour cette mise à jour fort instructive; selon que le cac bloque sur 4550 ou sur 4650 (je ne privilegie pas ce scenario) et le gap à surveiller
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  • : Trader le CAC grâce à un modèle exclusif et innovant identifiant chaque vague avec un potentiel points à une date donnée. Modèle ayant un excellent track record depuis sa mise en service en août 2010. Ce blog s'adresse aussi à celles et ceux qui désirent suivre l'actualité économique de manière contrariante (loin des informations edulcorées distillées dans la presse specialisée et les médias) car ils pensent que cette crise n'est malheureusement pas terminée.
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